Im vorherigen Abschnitt wurde das folgende Modell vorgestellt, das viele Bäume im Testsatz falsch kategorisiert hat:
Abbildung 16. Das komplexe Modell mit Fehlverhalten aus dem vorherigen Block.
Das vorherige Modell enthält viele komplexe Formen. Würde ein einfacheres Modell mit neuen Daten besser umgehen? Angenommen, Sie ersetzen das komplexe Modell durch ein lächerlich einfaches Modell – eine gerade Linie.
Abbildung 17: Ein viel einfacheres Modell.
Das einfache Modell kann neue Daten besser verallgemeinern als das komplexe Modell. Das einfache Modell hat also bessere Vorhersagen für den Testsatz geliefert als das komplexe Modell.
Einfachheit schlägt Komplexität schon seit langem. Die Vorliebe für Einfachheit reicht sogar bis ins antike Griechenland zurück. Jahrhunderte später formalisierte ein Franziskanermönch aus dem 14. Jahrhundert namens Wilhelm von Ockham die Vorliebe für Einfachheit in einer Philosophie, die als Ockhamsches Rasiermesser bekannt ist. Diese Philosophie ist nach wie vor ein wesentliches Grundprinzip vieler Wissenschaften, einschließlich des Machine Learning.
Übungen: Wissen testen
Sie entwickeln eine physikalische Gleichung. Welche der folgenden Formeln entspricht eher dem Occam'schen Rasiermesser?
Eine Formel mit drei Variablen.
Drei Variablen sind ockhamscher als zwölf Variablen.
Eine Formel mit zwölf Variablen.
Zwölf Variablen erscheinen übermäßig kompliziert, oder?
Die beiden berühmtesten Formeln der Physik aller Zeiten (F=ma und E=mc2) enthalten jeweils nur drei Variablen.
Sie arbeiten an einem brandneuen Projekt für maschinelles Lernen und stehen kurz davor, Ihre ersten Funktionen auszuwählen. Wie viele Funktionen sollten Sie auswählen?
Wählen Sie ein bis drei Merkmale aus, die eine hohe Vorhersagekraft haben.
Am besten beginnen Sie mit nur einem oder zwei Features. So können Sie prüfen, ob das ML-Modell wie beabsichtigt funktioniert.
Wenn Sie eine Baseline aus mehreren Funktionen erstellen, haben Sie außerdem das Gefühl, Fortschritte zu machen.
Wählen Sie vier bis sechs Merkmale aus, die eine hohe Vorhersagekraft haben.
Möglicherweise verwenden Sie diese vielen Funktionen irgendwann, aber es ist besser, mit weniger zu beginnen. Weniger Funktionen bedeuten in der Regel weniger unnötige Komplikationen.
Wählen Sie so viele Funktionen wie möglich aus, damit Sie beobachten können, welche Funktionen die höchste Vorhersagekraft haben.
Fangen Sie klein an. Jede neue Funktion fügt Ihrem Trainingsdatensatz eine neue Dimension hinzu. Wenn die Dimensionalität zunimmt, steigt das Volumen des Raums so schnell an, dass die verfügbaren Trainingsdaten spärlich werden. Je spärlicher die Daten sind, desto schwieriger ist es für ein Modell, die Beziehung zwischen den tatsächlich relevanten Merkmalen und dem Label zu lernen. Dieses Phänomen wird als „der Fluch der Dimensionalität“ bezeichnet.
Regularisierung
Modelle für maschinelles Lernen müssen gleichzeitig zwei widersprüchliche Ziele erfüllen:
Sie passen gut zu den Daten.
Passen Sie die Daten so einfach wie möglich an.
Eine Möglichkeit, ein Modell einfach zu halten, besteht darin, komplexe Modelle zu bestrafen, d. h. das Modell während des Trainings zu zwingen, einfacher zu werden. Die Bestrafung komplexer Modelle ist eine Form der Regelmäßigkeitsherstellung.
Verlust und Komplexität
Bisher wurde in diesem Kurs davon ausgegangen, dass das einzige Ziel des Trainings darin besteht, den Verlust zu minimieren. Das bedeutet:
$$\text{minimize(loss)}$$
Wie Sie gesehen haben, neigen Modelle, die sich ausschließlich auf die Minimierung des Verlusts konzentrieren, dazu, zu überfitten.
Ein besserer Algorithmus zur Trainingsoptimierung minimiert eine Kombination aus Verlust und Komplexität:
$$\text{minimize(loss + complexity)}$$
Leider stehen Verlust und Komplexität in der Regel in umgekehrtem Verhältnis zueinander. Mit zunehmender Komplexität nimmt die Ausfallrate ab. Je geringer die Komplexität, desto höher der Verlust.
Sie sollten einen vernünftigen Mittelweg finden, bei dem das Modell sowohl mit den Trainingsdaten als auch mit den Realdaten gute Vorhersagen macht.
Das Modell sollte also einen angemessenen Kompromiss zwischen Verlust und Komplexität finden.
Was ist Komplexität?
Sie haben bereits einige Möglichkeiten zur Quantifizierung von Verlusten kennengelernt. Wie würden Sie Komplexität quantifizieren? Beginnen Sie mit der folgenden Übung:
Übung: Ihre Intuition überprüfen
Bisher haben wir uns ziemlich vage darüber geäußert, was Komplexität eigentlich ist. Welche der folgenden Ideen wären Ihrer Meinung nach sinnvolle Komplexitätsmesswerte?
Die Komplexität ist eine Funktion der Gewichte des Modells.
Ja, das ist eine Möglichkeit, die Komplexität einiger Modelle zu messen.
Dieser Messwert wird als L1-Regularisierung bezeichnet.
Die Komplexität ist eine Funktion des Quadrats der Gewichte des Modells.
Ja, Sie können die Komplexität einiger Modelle so messen. Dieser Messwert wird als L2-Regularisierung bezeichnet.
Die Komplexität ist eine Funktion der Voreingenommenheit aller Merkmale im Modell.
