Что такое MathOpt
MathOpt — это библиотека для моделирования и решения задач математической оптимизации, например, задач линейного программирования (LP) или задач смешанного целочисленного программирования (MIP). MathOpt отделяет моделирование от решения, позволяя пользователям переключаться между методами решения, изменяя перечисление (и зависимость сборки) для выбора решателя.
Посмотрите это видео , чтобы получить краткое представление о MathOpt из презентации конференции JuMP 2023 года.
Возможности MathOpt
Модели MathOpt могут содержать:
- целые или непрерывные переменные
- линейные или квадратичные ограничения
- линейные или квадратичные цели
- несколько иерархических целей
- специализированные ограничения MIP (SOS, индикатор и многое другое)
- некоторые конические ограничения (конус второго порядка, еще больше)
Модели определяются независимо от решателя, и решатели можно взаимозаменяемо менять. MathOpt поддерживает следующие решатели:
MathOpt предоставляет клиентские библиотеки на C++ и Python для построения модели оптимизации.
MathOpt поддерживает множество расширенных функций, в том числе:
- Анализ невыполнимости (неприводимый недопустимый набор или IIS), только Гуроби
- Инкрементальное решение
- Обратные вызовы
- Двойственность
- Первичные и Двойные лучи
- Субоптимальные первичные и двойственные решения
- Удаление переменных и ограничений
- Теплый старт (по раствору или основе)
- Подробная причина прекращения
- Приоритет ветвления
- Прерывание
- Многие параметры, независимые от решателя
Если не указано иное, контент на этой странице предоставляется по лицензии Creative Commons "С указанием авторства 4.0", а примеры кода – по лицензии Apache 2.0. Подробнее об этом написано в правилах сайта. Java – это зарегистрированный товарный знак корпорации Oracle и ее аффилированных лиц.
Последнее обновление: 2024-08-09 UTC.
[null,null,["Последнее обновление: 2024-08-09 UTC."],[[["MathOpt is a library for modeling and solving mathematical optimization problems, including linear programming (LP) and mixed integer programming (MIP)."],["MathOpt allows users to define models independently of solvers, enabling easy switching between various solvers like GLOP, PDLP, CP-SAT, SCIP, GLPK, Gurobi, and HiGHS."],["MathOpt supports a wide range of features including linear and quadratic constraints and objectives, integer and continuous variables, hierarchical objectives, and specialized MIP constraints."],["MathOpt provides client libraries in C++ and Python, along with a remote solving service for larger problems."],["MathOpt offers advanced features like infeasibility analysis, incremental solving, callbacks, duality, primal and dual rays, and more."]]],["MathOpt is a library for modeling and solving mathematical optimization problems, such as LPs and MIPs. It supports continuous or integer variables, linear/quadratic constraints and objectives, and specialized MIP/conic constraints. Users can switch between solvers like GLOP, PDLP, CP-SAT, SCIP, GLPK, Gurobi, and HiGHS, independently of the model's definition. MathOpt offers C++ and Python client libraries with example, and provides features such as infeasibility analysis, incremental solving, callbacks, duality, and warm starts.\n"]]
