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ee.Reducer.covariance
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Cria um redutor que reduz alguns números de matrizes unidimensionais do mesmo comprimento N a uma matriz de covariância de forma NxN. Esse redutor usa a fórmula de covariância de uma passagem do relatório técnico SAND2008-6212 dos Laboratórios Nacionais de Sandia, que pode perder a acurácia se os valores abrangem um grande intervalo.
| Uso | Retorna |
|---|
ee.Reducer.covariance() | Redutor |
Sem argumentos.
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Última atualização 2025-07-26 UTC.
[null,null,["Última atualização 2025-07-26 UTC."],[],["This describes a reducer function that computes a covariance matrix from multiple 1-D arrays of identical length. The output is an NxN covariance matrix. It employs a one-pass covariance formula, as detailed in Sandia National Laboratories Technical Report SAND2008-6212. The key action is reducing multiple arrays into a single matrix, and the critical information is the use of a specific formula which can result in decreased accuracy if the input data contains a broad range of values.\n"]]
