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ee.Reducer.covariance
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Crea un reductor que reduce una cierta cantidad de arrays unidimensionales de la misma longitud N a una matriz de covarianza de forma NxN. Este reductor usa la fórmula de covarianza de un solo paso del informe técnico SAND2008-6212 de Sandia National Laboratories, que puede perder precisión si los valores abarcan un rango amplio.
| Uso | Muestra |
|---|
ee.Reducer.covariance() | Reductor |
Sin argumentos.
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Última actualización: 2025-07-26 (UTC)
[null,null,["Última actualización: 2025-07-26 (UTC)"],[],["This describes a reducer function that computes a covariance matrix from multiple 1-D arrays of identical length. The output is an NxN covariance matrix. It employs a one-pass covariance formula, as detailed in Sandia National Laboratories Technical Report SAND2008-6212. The key action is reducing multiple arrays into a single matrix, and the critical information is the use of a specific formula which can result in decreased accuracy if the input data contains a broad range of values.\n"]]
