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ee.Reducer.covariance
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Crea un riduttore che riduce un numero di array unidimensionali della stessa lunghezza N a una matrice di covarianza di forma NxN. Questo riduttore utilizza la formula di covarianza a una passata del report tecnico SAND2008-6212 dei Sandia National Laboratories, che può perdere precisione se i valori coprono un intervallo ampio.
| Utilizzo | Resi |
|---|
ee.Reducer.covariance() | Riduttore |
Nessun argomento.
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Ultimo aggiornamento 2025-07-26 UTC.
[null,null,["Ultimo aggiornamento 2025-07-26 UTC."],[],["This describes a reducer function that computes a covariance matrix from multiple 1-D arrays of identical length. The output is an NxN covariance matrix. It employs a one-pass covariance formula, as detailed in Sandia National Laboratories Technical Report SAND2008-6212. The key action is reducing multiple arrays into a single matrix, and the critical information is the use of a specific formula which can result in decreased accuracy if the input data contains a broad range of values.\n"]]
