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ee.Reducer.covariance
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同じ長さ N の 1 次元配列の数を NxN の共分散行列に縮小するリデューサーを作成します。このリデューサーは、Sandia National Laboratories のテクニカル レポート SAND2008-6212 の 1 パス共分散式を使用します。この式では、値の範囲が広い場合に精度が低下する可能性があります。
| 用途 | 戻り値 |
|---|
ee.Reducer.covariance() | レデューサ |
引数はありません。
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最終更新日 2025-07-26 UTC。
[null,null,["最終更新日 2025-07-26 UTC。"],[[["\u003cp\u003eCreates a reducer for calculating the covariance matrix from multiple 1-D arrays.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eUtilizes a one-pass covariance formula which may be less accurate with large value ranges.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eOutput is an NxN covariance matrix where N is the length of the input arrays.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eThe reducer is created using \u003ccode\u003eee.Reducer.covariance()\u003c/code\u003e.\u003c/p\u003e\n"]]],["This describes a reducer function that computes a covariance matrix from multiple 1-D arrays of identical length. The output is an NxN covariance matrix. It employs a one-pass covariance formula, as detailed in Sandia National Laboratories Technical Report SAND2008-6212. The key action is reducing multiple arrays into a single matrix, and the critical information is the use of a specific formula which can result in decreased accuracy if the input data contains a broad range of values.\n"],null,["# ee.Reducer.covariance\n\nCreates a reducer that reduces some number of 1-D arrays of the same length N to a covariance matrix of shape NxN. This reducer uses the one-pass covariance formula from Sandia National Laboratories Technical Report SAND2008-6212, which can lose accuracy if the values span a large range.\n\n\u003cbr /\u003e\n\n\u003cbr /\u003e\n\n| Usage | Returns |\n|---------------------------|---------|\n| `ee.Reducer.covariance()` | Reducer |\n\n**No arguments.**"]]
